On-Balance Volume Estrategia De Negociacao Para Fading Dumb Money




On-Balance Volume Estratégia De Negociação Para Fading Dumb MoneyOn-Balance Volume Estrategia de Negociacao para Fading Dumb Money

Qual e o segundo mais importante dados de mercado apos o preco?

Um dos principios fundamentais da Teoria Dow e que o volume confirma a tendencia. O volume aumenta quando o mercado se move junto com a verdadeira tendencia do mercado. Volume diminui quando o mercado esta se movendo contra a tendencia.

Joseph Granville reconheceu quao importante e o volume para confirmar as tendencias e criou o indicador de volume no balanco. O historico de Joseph Granvilles foi controverso, mas sua influencia do mercado de acoes foi extraordinaria para um analista tecnico. Houve uma epoca em que Joseph Granville poderia mandar o mercado despencar emitindo uma perspectiva de baixa. Leia este artigo Bloomberg sobre ele.

O indicador de volume no balanco e uma soma cumulativa do volume. Se a barra se fechar, adicione o volume dessa barra ao indicador. Se a barra fechar para baixo, menos o volume dessa barra.

O valor do volume no balanco e irrelevante, pois depende de quando voce comecou a calcular o indicador. Sua direcao e a chave para a analise eficaz. Na maioria das vezes, o volume do balanco corresponde ao movimento de precos. Quando eles divergem, procure oportunidades de desvanecer dinheiro burro que nao tem o apoio de volume.

Regras de Negociacao do Volume de Balanco

Em nossa estrategia de negociacao de volume de balanco (OBV), usamos o indicador OBV para enfraquecer as maos fracas em pullbacks de tendencia com a ajuda de uma media movel ponderada.

Estrategia longa

233-periodo WMA de preco esta inclinando-se

233-periodo WMA de OBV esta inclinando acima

A inclinacao do preco WMA gira negativo mas a inclinacao de OBV WMA permanece positivo (divergencia)

Va por muito tempo quando o preco WMA virar positivo novamente

Estrategia Curta

233-periodo WMA de preco esta inclinado para baixo

233-periodo WMA de OBV e inclinado para baixo

Inclinacao do preco WMA torna-se positiva, mas inclinacao de OBV WMA permanece negativo (divergencia)

Va longo quando o preco WMA virar negativo novamente

Exemplos de negociacao de saldos no balanco

Comercio vencedor Comercio longo

Este e um grafico diario da CVS Caremark Corporation (CVS na NYSE). O painel inferior abaixo da linha azul mostra o indicador OBV. Ambos os paineis tem um WMA 233-periodo. A cor de fundo dos paineis mostra se a inclinacao WMA e positiva ou negativa.

On-Balance Volume Estratégia De Negociação Para Fading Dumb MoneyAmbos os WMAs tiveram inclinacao positiva. Volume confirmado tendencia.

O preco caiu para testar um balanco anterior alto e foi lateralmente.

A inclinacao do preco WMA virou negativo (note fundo vermelho), mas a inclinacao de OBV WMA permaneceu positivo. Mostrou que o pullback do preco nao teve o suporte do volume. O dinheiro estupido estava empurrando sua sorte. Uma vez que o preco inclinacao WMA revertido para positivo, compramos em um forte movimento de alta.

Olhe para o circulo preto no grafico. O teste do mesmo nivel de suporte mostrou outro pullback que nao tinha suporte de volume. Outro comercio vencedor da nossa estrategia de negociacao em balanco.

Perder Comercio Short Trade

On-Balance Volume Estratégia De Negociação Para Fading Dumb MoneyEste grafico diario da Walgreen Company (WAG na NYSE) mostra um mercado plano.

Ambos os WMAs recusados ??para confirmar a tendencia descendente.

Preco subiu acentuadamente e virou a inclinacao WMA positivo. A inclinacao do OBV WMA permaneceu negativa e implicou que o dinheiro esperto nao tomou parte nesse balanco ascendente. Seguindo as regras de negociacao, nos curto na seta vermelha como o WMA recusou. No entanto, o preco movido contra nos com outro forte movimento de alta.

WAG capturou precos dentro de uma escala negociando, e muitos mais sinais OBV maus emergiram. A WMA foi quase plana neste grafico.

O retracement mencionado no ponto 2 durou inusitadamente longo e era um sinal de aviso que a tendencia descendente nao era mais intacta.

Este exemplo tambem destacou os perigos de usar esta estrategia de negociacao balanceamento de volume de forma mecanica.

Revisao On-Balance Volume Estrategia de Negociacao

Ao formular essa estrategia de negociacao de volume em equilibrio, usei medias moveis ponderadas para nos ajudar a identificar divergencias antes de ampliar para analise detalhada. As regras sao eficazes para captar potenciais movimentos fracos para desaparecer.

No entanto, o nosso gatilho comercial certamente tem espaco para melhorias. Nosso atual gatilho comercial de entrar quando ambos os WMAs se movem na mesma direcao novamente requer paradas maiores. Nosso posicionamento de parada usual na outra extremidade da barra de sinal nao e eficaz. Coloque o batente no ultimo balanco alto / baixo para evitar whipsaws. Considere o uso de padroes de reversao para gatilhos comerciais.

O periodo de reflexao de 233 e o parametro padrao para analise de longo prazo. Funciona bem em quadros de tempo diarios. No entanto, para periodos de tempo intradiarios, voce pode querer experimentar periodos mais curtos.

Como mostrado no primeiro exemplo, em mercados de tendencias, esta estrategia de negociacao de volume de equilibrio juntamente com niveis de suporte / resistencia e uma abordagem de negociacao confiavel. Alem disso, o indicador de volume no balanco fornece uma outra dimensao do mercado para nos ajudar a confirmar as tendencias.

Para evitar maus negocios, nao tome sinais em mercados variados. Se as inclinacoes de WMA flutuam para cima e para baixo, o mercado esta provavelmente em uma escala de troca. Alem disso, se a divergencia de inclinacao WMA (Trading Rule 3) dura muito tempo, nao tome o sinal resultante.

Saiba mais sobre este indicador de volume classico com Joseph Granvilles Nova chave para lucros do mercado de acoes.